@Dasp No controlo muy bien audacity, pero a rasgos generales lo que debes poder hacer en cualquier programa de grabación para grabar con tu batería electrónica es lo siguiente:
1. Poder grabar MIDI, que con el cacharrillo que ya tienes debería valer. En Audacity existe grabación midi?
2. Tener un Instrumento Virtual (VST) como ezdrummer, addictive drums, bfd, GGD o Superior Drummer (mi favorito) para que interprete la pista midi que grabas.
Siempre puedes bajar una versión de prueba de otro programa de grabación como cubase o ableton live para ver si de esa manera si consigues grabar.
Mucha suerte!